风险价值（VaR）
这是一种使用传统统计技术量化市场风险敞口的方法。
风险价值以一定的概率或置信度来衡量正常市场条件下在一段时间内可能遭受的损失。
它是要衡量投资组合风险的机构经常使用的风险统计度量。
例如，一个拥有价值一千万比索的资产组合的投资者，可以确定他的投资组合的每日VaR为250,000美元，置信水平为95％。换句话说，在市场运作的每20天中只有1天（1/20 = 5％），在正常情况下，将发生的损失可能等于或大于$ 250,000.00。
峰度
它是一种统计量度，描述了某个分布相对于正态分布的指向或展平。正峰度表示相对尖的分布，负峰度表示相对平坦的分布。在正态分布中，峰度等于3，大于3的值称为过度峰度。峰度过大的情况表明，与正态分布相比，观测到的回报距离均值的可能性更大。峰度被称为峰度率很高的分布的属性。
偏斜或偏见
描述围绕平均分布的对称性的统计量度。如果偏差为零，则分布是对称的。如果偏差为正，则分布a将具有朝着正值延伸的不对称尾部。负偏斜表示具有朝着负值延伸的不对称尾部的分布。
